2016 ANÁLISE DO RISCO DE CRÉDITOE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO COM APLICAÇÃO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Resumo
O estudo tem por objetivo investigar os fatores condicionantes de inadimplência nos processos de financiamento concedidos por uma instituição financeira do Estado do Rio Grande do Sul. A análise da pesquisa é desenvolvida a partir de evidências quantitativas obtidas com base em procedimentos estatísticos de regressão logística binária. Com isso, o estudo é realizado com uma amostra de 84 contratos de crédito de empresas, concedidos entre o período de janeiro de 2014 até junho de 2015, na qual a variável dependente foi a qualidade do crédito, definida pela adimplência ou inadimplência dos clientes na operação do empréstimo. Foram utilizadas 12 variáveis explicativas referentes aos contratos, às empresas e aos avalistas, das quais seis demonstraram-se significantes na avaliação do risco de inadimplência. Após a aplicação das técnicas estatísticas foi possível identificar que quanto maior o tempo de associação na instituição financeira, o número de parcelas do financiamento, a proporção do faturamento anual sobre o valor do financiamento e a proporção dos bens da empresa sobre o valor do financiamento, menor será a probabilidade desta empresa se tornar inadimplente. Por outro lado, quanto maior o endividamento total dos avalistas e o valor dos bens declarados da empresa, maior será a probabilidade desta empresa se tornar inadimplente.
